Ciao.
Vivo a Malaga da 7 anni, per cui ti posso dare un po’ di consigli spero validi.
Il locale del mio cuore è il Vertical (ce ne sono due: io normalmente vado al Vertical Larios, ma il Vertical Cervantes è al medesimo livello), con una scelta di vini molto interessante ed un servizio estremamente competente (Julio, il proprietario, è stato sommelier a elBulli e tutto il resto del personale è tanto cordiale quanto preparato). Cucina molto semplice (è più enoteca che ristorante), ma comunque molto valida.
Altri due locali validi sono Cavala (abbastanza caro e con porzioni veramente risicate, ma oggettivamente si mangia bene e la carta dei vini è molto ampia, anche con etichette piuttosto importanti) e Tragatá (di Benito Gómez, chef che a Ronda ha anche il bi-stellato Bardal, che propone piatti piuttosto semplici, ma a mio avviso decisamente buoni).
Se invece vuoi divertirti con pesce di livello decisamente alto ed una carta dei vini assolutamente all’altezza, appena fuori Malaga (raggiungibile in taxi in 10 minuti scarsi) c’è Hermanos Alba: fantastico davvero.
Infine, per un aperitivo all’ora di pranzo (tranne la domenica, che è chiuso), prova Yelmo al mercato coperto di Atarazanas: si consuma in piedi, ma trovi davvero di tutto (ostriche, ricci, ecc.), sia crudo che cotto, e lo puoi accompagnare anche con una discreta scelta di vini (incluso qualche champagne).
L’elenco sarebbe molto più lungo (Cosmopolita, Blossom, Antxoeta, ecc.), ma immagino che non ti fermerai un mese

Spero che ti divertirai!